Другие статьи


Операции с матрицами на C++.   Класс DMatrix



 

 

LIMITS OF BIFRACTIONAL BROWNIAN NOISES

(Пределы бифрактальных броуновских шумов)

 

MAKOTO MAEJIMA AND CIPRIAN A. TUDOR

 

2008

 

Пусть B H,K = B tH,K, t ≥ 0 – бифрактальное броуновское движение (бФБД) с параметрами H € (0, 1) и K € (0, 1]. Основной результат данной статьи заключается в том, что приращение процесса бифрактального броуновского движения (B h+tH,K - B hH,K, t ≥ 0) сходится при h → ∞ к 2(1−K)/2 B tHK , t ≥ 0, где B tHK, t ≥ 0 - ФБД с параметром Херста HK.

Также в статье рассмотрено поведение шума, связанного с бФБД, и предельные теоремы для B H,K.

 

ЧИТАТЬ  СТАТЬЮ